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什么是量化基金?量化基金解讀與比較(3)

2015-03-13 10:38 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com

  3.收益能力和評(píng)級(jí)

  基金投資者最關(guān)心的當(dāng)然還是基金的收益能力,而機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)則往往能給出客觀而專業(yè)的直觀評(píng)價(jià)。

  短期來看,以下給出了各量化基金的最新海通評(píng)級(jí)和1年來的凈值增長(zhǎng)率:

  

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 海通綜合評(píng)級(jí)[截止日期] 最新 復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率[起始交易日期] 截止日1年前[截止交易日期] 最新[單位] %
519983 長(zhǎng)信量化先鋒股票 ★★★★★ 62.3156
163110 申萬量化 ★★★★★ 49.1493
233009 大摩多因子策略股票 ★★★★★ 61.8951
080005 長(zhǎng)盛量化紅利股票 ★★★★ 64.7541
398041 中海量化策略股票 46.4968
360001 光大保德信量化股票 41.3366
070017 嘉實(shí)量化阿爾法股票 42.0000

 

  數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),天天基金研究中心,統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2014-3-12至2015-3-12

  長(zhǎng)期來看,以下給出了各量化基金的銀河3年評(píng)級(jí)和近3年凈值增長(zhǎng)率:

  

證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 銀河3年評(píng)級(jí)[交易日期] 最新 3年凈值增長(zhǎng)率
233009 大摩多因子策略股票 ★★★★★ 93.50%
080005 長(zhǎng)盛量化紅利股票 ★★★★★ 74.78%
519983 長(zhǎng)信量化先鋒股票 ★★★★ 80.33%
163110 申萬量化 ★★★★ 73.03%
360001 光大保德信量化股票 ★★ 43.45%
398041 中海量化策略股票 22.86%
070017 嘉實(shí)量化阿爾法股票 30.20%

 

  數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),天天基金研究中心,統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2012-3-12至2015-3-12

  可以看出7只量化基金出現(xiàn)了很明顯的兩極分化,這樣的情況可能起于建模等等方面的差異。

  通過對(duì)量化基金風(fēng)格、業(yè)績(jī)和評(píng)級(jí)等方面的分析比較,我們可以認(rèn)為,中國的量化基金總體上仍在遵守量化投資的理念,在適合量化投資的投資范圍和自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域不停的耕耘,體現(xiàn)出了專業(yè)特色、當(dāng)然也由于量化方式的不同出現(xiàn)了分化。

  最后,使用計(jì)算機(jī)模型并不意味著你擁有了一部會(huì)印鈔票的機(jī)器,你必須有一支研究隊(duì)伍不斷挖掘新的信息并添加到你的模型當(dāng)中去,否則要么是一些新的風(fēng)險(xiǎn)因素不能被模型所識(shí)別,要么就是白白錯(cuò)過了一些獲利的機(jī)會(huì)。國內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變,對(duì)模型的升級(jí)維護(hù)也是一大挑戰(zhàn),數(shù)量化方法即使在過去可行,在未來也未必有用。當(dāng)然像大摩多因子策略股票這樣很明顯經(jīng)受住了考驗(yàn)的量化基金是值得推薦的。

  績(jī)優(yōu)量化基金

  

基金簡(jiǎn)稱 近一年收益 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)盛量化紅利 66.29% 4 立即購買
大摩多因子策略 61.76% 4 立即購買
長(zhǎng)信量化先鋒 61.58% 4 立即購買
  

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